PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMEX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRMEX с FTSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRMEX (CRM All Cap Value Fund) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, CRMEX returned 7.62%/yr vs 6.49%/yr for FTSIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CRMEX charges 1.34%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.

Доходность

Сравнение доходности CRMEX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRMEX показывает доходность 15.40%, а FTSIX немного ниже – 14.98%.

CRMEX

1 день
-1.11%
1 месяц
2.56%
С начала года
15.40%
6 месяцев
16.74%
1 год
37.55%
3 года*
17.25%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.04%

FTSIX

1 день
0.26%
1 месяц
1.81%
С начала года
14.98%
6 месяцев
14.76%
1 год
28.28%
3 года*
15.41%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRMEX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		15.40%11.04%15.55%5.43%-9.73%21.44%14.59%22.36%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		14.98%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Correlation

The correlation between CRMEX and FTSIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.92

The correlation between CRMEX and FTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM All Cap Value Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с CRMEX:
CRMEX с CRMAXCRMEX с CRMSXCRMEX с CRIMXCRMEX с GABVXCRMEX с BIGTXCRMEX с GTSGXCRMEX с FSMDX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с VKSIXFTSIX с FDVVFTSIX с FTHSXFTSIX с VFVAFTSIX с IWRFTSIX с FTVNX

Доходность на риск

CRMEX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMEX
Ранг доходности на риск CRMEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMEX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMEXFTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.79

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.63

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.12

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

11.88

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMEX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMEX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMEX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMEXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.79

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CRMEX и FTSIX

Максимальная просадка CRMEX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMEX и FTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMEXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-42.12%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-6.80%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

-23.30%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-27.57%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

0.00%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-7.65%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.35%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMEX и FTSIX

CRM All Cap Value Fund (CRMEX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что CRMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMEXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

4.14%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

11.11%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

15.74%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

19.09%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

23.33%

-2.76%

Сравнение комиссий CRMEX и FTSIX

CRMEX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMEX и FTSIX

Дивидендная доходность CRMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности FTSIX в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		8.22%9.49%11.02%1.92%7.25%22.91%2.70%6.13%26.31%16.83%4.64%29.97%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.56%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRMEX and FTSIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMEX has higher volatility (6.51%) compared to FTSIX (4.14%). In terms of maximum drawdown, CRMEX dropped -53.72% vs FTSIX's -42.12%.

CRMEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRMEX и FTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор