Сравнение CRMEX с FTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).
CRMEX управляется CRM. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CRMEX и FTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRMEX и FTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMEX CRM All Cap Value Fund | 0.72% | 11.04% | 15.55% | 5.43% | -9.73% | 21.44% | 14.59% | 22.36% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 7.12% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CRMEX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 7.12%.
CRMEX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 9.07%
FTSIX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRMEX и FTSIX
CRMEX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.
Доходность на риск
CRMEX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск
CRMEX
FTSIX
Сравнение CRMEX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMEX | FTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.47 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.45 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 5.83 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMEX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CRMEX и FTSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMEX и FTSIX
Дивидендная доходность CRMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности FTSIX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMEX CRM All Cap Value Fund | 9.42% | 9.49% | 11.02% | 1.92% | 7.25% | 22.91% | 2.70% | 6.13% | 26.31% | 16.83% | 4.64% | 29.97% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.60% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRMEX и FTSIX
Максимальная просадка CRMEX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMEX и FTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRMEX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -42.12% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -8.03% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -27.57% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -3.65% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -7.80% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.29% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMEX и FTSIX
CRM All Cap Value Fund (CRMEX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что CRMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRMEX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 5.73% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 11.30% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 20.16% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 19.13% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 23.48% | -3.06% |