PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с VTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRM с VTES

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) is a stock, while VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past 3 years, CRM returned -9.56%/yr vs 3.10%/yr for VTES. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -42.04%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.77%.

CRM

1 день
-0.43%
1 месяц
-14.95%
С начала года
-42.04%
6 месяцев
-42.12%
1 год
-43.19%
3 года*
-9.56%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
7.07%

VTES

1 день
0.01%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.25%
3 года*
3.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и VTES

2026 (YTD)202520242023
CRM
Salesforce, Inc.		-42.04%-20.25%27.76%43.83%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF		0.77%4.19%1.85%3.32%

Correlation

The correlation between CRM and VTES is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.02

The correlation between CRM and VTES shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VSDMVTES с VGSHVTES с JMSTVTES с MUBVTES с VUSB

Доходность на риск

CRM vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 11
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMVTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
2.63

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
3.79

-5.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.61

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.22

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

6.35

-8.30

CRM vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа VTES равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и VTES

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и VTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-2.42%

-68.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.68%

-1.47%

-43.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-1.80%

-56.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.94%

-0.51%

-57.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.20%

-0.50%

-15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.09%

0.51%

+21.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и VTES

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.32% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.32%

0.27%

+16.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.83%

0.98%

+30.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.24%

1.24%

+37.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.15%

1.71%

+35.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.39%

1.71%

+33.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и VTES

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VTES в 2.75%

ПозицияTTM202520242023
CRM
Salesforce, Inc.		1.12%0.63%0.48%0.00%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF		2.75%2.77%2.99%2.03%

Часто задаваемые вопросы

CRM and VTES have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.32%) compared to VTES (0.27%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs VTES's -2.42%.

VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и VTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор