PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с VTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRM с VTES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CRM (salesforce.com, inc.) is a stock, while VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares) is Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, CRM returned -3.17%/yr vs 3.23%/yr for VTES. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в salesforce.com, inc. (CRM) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -27.87%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.66%.

CRM

1 день
-5.09%
1 месяц
2.77%
С начала года
-27.87%
6 месяцев
-19.82%
1 год
-27.39%
3 года*
-3.17%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
8.89%

VTES

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.63%
3 года*
3.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и VTES

2026 (YTD)202520242023
CRM
salesforce.com, inc.		-27.87%-20.25%27.76%47.24%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.66%4.19%1.85%3.32%

Correlation

The correlation between CRM and VTES is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.02

The correlation between CRM and VTES shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

salesforce.com, inc.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VSDMVTES с VGSHVTES с JMSTVTES с MUBVTES с VUSB

Доходность на риск

CRM vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 99
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMVTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.94

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
4.26

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.70

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.48

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

7.36

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRM vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа VTES равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.94

-3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.81

-1.35

Просадки

Сравнение просадок CRM и VTES

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и VTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-2.42%

-68.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.46%

-1.47%

-37.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-1.80%

-52.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.66%

-0.62%

-47.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-0.50%

-15.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.18%

0.49%

+19.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и VTES

salesforce.com, inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

0.35%

+16.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.96%

0.97%

+30.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.89%

1.24%

+36.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

1.72%

+35.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.34%

1.72%

+33.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и VTES

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VTES в 2.75%

ПозицияTTM202520242023
CRM
salesforce.com, inc.		0.89%0.63%0.48%0.00%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.75%2.77%2.99%2.03%

Часто задаваемые вопросы

CRM and VTES have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (17.31%) compared to VTES (0.35%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs VTES's -2.42%.

VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и VTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор