Сравнение CRM с SOFI
CRM (Salesforce, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, CRM returned -6.82%/yr vs -5.84%/yr for SOFI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRM показывает доходность -37.06%, а SOFI немного выше – -36.67%.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | -10.14% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between CRM and SOFI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between CRM and SOFI shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
SOFI:
$22.85B
CRM:
$8.59
SOFI:
$0.44
CRM:
19.31
SOFI:
37.35
CRM:
3.62
SOFI:
4.55
CRM:
4.22
SOFI:
2.11
CRM:
$42.83B
SOFI:
$4.73B
CRM:
$33.25B
SOFI:
$3.39B
CRM:
$12.32B
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. SOFI — Ранг доходности на риск
CRM
SOFI
Сравнение CRM c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.08 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.21 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 0.39 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и SOFI
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -83.32% | +12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -52.96% | +13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -52.96% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -81.54% | +22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -48.53% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -51.20% | +35.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 28.88% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и SOFI
Salesforce, Inc. (CRM) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеют волатильность 16.76% и 17.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 17.35% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 38.57% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 56.54% | -18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 66.69% | -29.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 71.92% | -36.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и SOFI
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и SOFI
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and SOFI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.35%) compared to CRM (16.76%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор