PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с RTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с RTX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CRM returned 8.08%/yr vs 15.47%/yr for RTX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и RTX Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -33.64%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 8.08% против 15.47% соответственно.

CRM

1 день
-3.94%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-33.64%
6 месяцев
-32.54%
1 год
-35.11%
3 года*
-6.16%
5 лет*
-5.82%
10 лет*
8.08%

RTX

1 день
1.62%
1 месяц
3.54%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
6.39%
1 год
30.84%
3 года*
24.88%
5 лет*
18.09%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и RTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-33.64%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
RTX
RTX Corporation		-0.26%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%

Correlation

The correlation between CRM and RTX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.33

The correlation between CRM and RTX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$152.73B

RTX:

$247.76B

EPS

CRM:

$8.59

RTX:

$5.34

Коэффициент P/E

CRM:

20.41

RTX:

34.02

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

RTX:

1.35

Коэффициент P/S

CRM:

3.82

RTX:

2.73

Коэффициент P/B

CRM:

4.46

RTX:

3.74

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

RTX:

$90.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

RTX:

$18.27B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

RTX:

$13.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

RTX Corporation

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY

Доходность на риск

CRM vs. RTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 33
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.29

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
1.95

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.24

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.60

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

4.46

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRM vs. RTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

1.29

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.76

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.56

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CRM и RTX

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и RTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-55.14%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-19.32%

-20.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-29.92%

-24.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-32.84%

-25.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-51.98%

-6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.85%

-14.07%

-37.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-13.03%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.51%

6.93%

+13.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и RTX

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

7.59%

+9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.49%

17.93%

+13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.99%

24.06%

+13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.06%

23.87%

+13.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.38%

27.75%

+7.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и RTX

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности RTX в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		0.96%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTX
RTX Corporation		1.53%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
11.13B
22.08B
(CRM) Общая выручка
(RTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и RTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и RTX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
20.8%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and RTX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (17.25%) compared to RTX (7.59%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs RTX's -55.14%.

RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и RTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор