Сравнение CRM с ROKU
CRM (Salesforce, Inc.) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while ROKU operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, CRM returned -4.74%/yr vs -18.31%/yr for ROKU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 13.90%.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
ROKU
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 57.41%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -18.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 10.40% |
ROKU Roku, Inc. | 13.90% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 120.34% |
Correlation
The correlation between CRM and ROKU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2017 г. | 0.43 |
The correlation between CRM and ROKU shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$159.00B
ROKU:
$18.66B
CRM:
$8.59
ROKU:
$1.34
CRM:
21.25
ROKU:
92.52
CRM:
3.98
ROKU:
3.75
CRM:
4.64
ROKU:
6.99
CRM:
$42.83B
ROKU:
$4.97B
CRM:
$33.25B
ROKU:
$2.19B
CRM:
$12.32B
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. ROKU — Ранг доходности на риск
CRM
ROKU
Сравнение CRM c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.08 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 5.91 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 1.30 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.28 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и ROKU
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -91.91% | +21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -27.69% | -11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -51.65% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -91.91% | +33.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -74.23% | +24.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -52.82% | +36.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 9.74% | +10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и ROKU
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 9.01% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 31.22% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 44.52% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 66.61% | -29.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 73.37% | -38.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и ROKU
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как ROKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% |
ROKU Roku, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и ROKU
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and ROKU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to ROKU (9.01%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор