Сравнение CRM с QFIN
CRM (Salesforce, Inc.) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while QFIN operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, CRM returned -6.82%/yr vs -12.03%/yr for QFIN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у QFIN с доходностью -15.31%.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | -2.95% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
Correlation
The correlation between CRM and QFIN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between CRM and QFIN shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
QFIN:
$948.90M
CRM:
$8.59
QFIN:
CN¥51.00
CRM:
19.31
QFIN:
2.05
CRM:
0.04
QFIN:
0.06
CRM:
3.62
QFIN:
0.59
CRM:
4.22
QFIN:
0.26
CRM:
$42.83B
QFIN:
CN¥17.46B
CRM:
$33.25B
QFIN:
CN¥12.90B
CRM:
$12.32B
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. QFIN — Ранг доходности на риск
CRM
QFIN
Сравнение CRM c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.76 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.83 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.13 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и QFIN
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -76.74% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -72.31% | +32.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -73.15% | +18.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -76.74% | +18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -64.51% | +10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -45.54% | +29.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 53.01% | -32.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и QFIN
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 16.76%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 29.45% | -12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 38.71% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 55.12% | -17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 66.39% | -29.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 72.04% | -36.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и QFIN
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности QFIN в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и QFIN
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and QFIN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to CRM (16.76%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs QFIN's -76.74%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор