Сравнение CRM с NVO
CRM (Salesforce, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -10.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRM имеют среднегодовую доходность 7.60%, а акции NVO немного отстают с 7.56%.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -37.22%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам CRM и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between CRM and NVO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.26 |
The correlation between CRM and NVO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
NVO:
$195.21B
CRM:
$8.59
NVO:
DKK 27.42
CRM:
19.31
NVO:
10.34
CRM:
0.04
NVO:
0.44
CRM:
3.62
NVO:
3.85
CRM:
4.22
NVO:
6.21
CRM:
$42.83B
NVO:
DKK 327.80B
CRM:
$33.25B
NVO:
DKK 268.30B
CRM:
$12.32B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. NVO — Ранг доходности на риск
CRM
NVO
Сравнение CRM c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.80 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.18 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и NVO
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -74.70% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -54.34% | +14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -74.70% | +20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -74.70% | +16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -74.70% | +16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -68.11% | +13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -17.79% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 37.62% | -16.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и NVO
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 10.68% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 38.04% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 51.88% | -13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 38.33% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 32.56% | +2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и NVO
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности NVO в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и NVO
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and NVO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор