Сравнение CRM с NRG
CRM (Salesforce, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 7.60% против 26.90% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -37.22%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам CRM и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between CRM and NRG is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.26 |
The correlation between CRM and NRG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
NRG:
$26.10B
CRM:
$8.59
NRG:
$1.21
CRM:
19.31
NRG:
103.60
CRM:
0.04
NRG:
1.56
CRM:
3.62
NRG:
0.76
CRM:
4.22
NRG:
6.18
CRM:
$42.83B
NRG:
$32.38B
CRM:
$33.25B
NRG:
$4.69B
CRM:
$12.32B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. NRG — Ранг доходности на риск
CRM
NRG
Сравнение CRM c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.47 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.16 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и NRG
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -79.41% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -34.24% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -34.24% | -20.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -34.24% | -24.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -48.76% | -9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -31.61% | -22.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -27.99% | +11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 13.73% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и NRG
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 15.26% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 35.10% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 44.88% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 40.03% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 39.16% | -3.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и NRG
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и NRG
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and NRG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор