Сравнение CRM с MRK
CRM (Salesforce, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 7.60% против 11.59% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам CRM и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between CRM and MRK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.22 |
The correlation between CRM and MRK shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
MRK:
$294.29B
CRM:
$8.59
MRK:
$3.58
CRM:
19.31
MRK:
33.21
CRM:
0.04
MRK:
0.03
CRM:
3.62
MRK:
4.52
CRM:
4.22
MRK:
6.41
CRM:
$42.83B
MRK:
$65.59B
CRM:
$33.25B
MRK:
$49.79B
CRM:
$12.32B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. MRK — Ранг доходности на риск
CRM
MRK
Сравнение CRM c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 4.49 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 11.22 | -13.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и MRK
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -68.61% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -11.37% | -27.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -43.44% | -11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -43.44% | -15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -43.44% | -15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -5.03% | -49.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -18.83% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 4.54% | +16.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и MRK
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 9.57% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 18.04% | +13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 27.18% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 23.66% | +13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 22.96% | +12.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и MRK
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности MRK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и MRK
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and MRK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор