Сравнение CRM с MELI
CRM (Salesforce, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 28.28%/yr for MELI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -19.97%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 8.51% против 28.28% соответственно.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
Сравнение доходности по годам CRM и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between CRM and MELI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г. | 0.47 |
The correlation between CRM and MELI shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$159.00B
MELI:
$81.72B
CRM:
$8.59
MELI:
$37.87
CRM:
21.25
MELI:
42.56
CRM:
0.04
MELI:
0.25
CRM:
3.98
MELI:
2.66
CRM:
4.64
MELI:
11.22
CRM:
$42.83B
MELI:
$30.67B
CRM:
$33.25B
MELI:
$13.95B
CRM:
$12.32B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. MELI — Ранг доходности на риск
CRM
MELI
Сравнение CRM c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.86 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.54 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.89 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.08 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.58 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и MELI
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -89.49% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -40.82% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -40.82% | -13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -68.64% | +10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -69.12% | +10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -38.32% | -11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -23.58% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 22.74% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и MELI
Salesforce, Inc. (CRM) и MercadoLibre, Inc. (MELI) имеют волатильность 16.96% и 17.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 17.04% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 30.13% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 39.42% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 49.68% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 48.89% | -13.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и MELI
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и MELI
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and MELI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.04%) compared to CRM (16.96%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs MELI's -89.49%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор