PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRM с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) is a stock, while GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Over the past 10 years, CRM returned 8.74%/yr vs 9.81%/yr for GCOW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -28.57%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.25%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям GCOW по среднегодовой доходности: 8.74% против 9.81% соответственно.

CRM

1 день
-0.98%
1 месяц
0.94%
С начала года
-28.57%
6 месяцев
-23.41%
1 год
-27.74%
3 года*
-3.00%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
8.74%

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-28.57%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between CRM and GCOW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.32

The correlation between CRM and GCOW shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

CRM vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 99
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.56

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
3.68

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.45

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

5.80

-6.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

15.21

-16.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRM vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.56

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.92

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CRM и GCOW

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-37.64%

-32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.46%

-4.77%

-34.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-12.35%

-42.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-21.48%

-37.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-37.64%

-20.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.17%

-2.67%

-45.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-5.84%

-10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.28%

1.81%

+18.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и GCOW

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.33%

2.75%

+14.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.96%

7.99%

+23.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.88%

10.80%

+27.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.00%

13.48%

+23.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.33%

16.20%

+19.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и GCOW

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CRM
Salesforce, Inc.		0.89%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

CRM and GCOW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (17.33%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs GCOW's -37.64%.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор