PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRM с FTXL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) is a stock, while FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, CRM returned -8.47%/yr vs 33.21%/yr for FTXL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -42.04%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 109.64%.

CRM

1 день
-0.43%
1 месяц
-14.95%
С начала года
-42.04%
6 месяцев
-42.12%
1 год
-43.19%
3 года*
-9.56%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
7.07%

FTXL

1 день
-0.65%
1 месяц
9.52%
С начала года
109.64%
6 месяцев
106.11%
1 год
187.31%
3 года*
59.62%
5 лет*
33.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-42.04%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		109.64%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between CRM and FTXL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.47

The correlation between CRM and FTXL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

CRM vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 11
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
4.62

-5.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
4.34

-6.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.61

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

12.99

-13.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

44.59

-46.55

CRM vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и FTXL

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-43.87%

-26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.68%

-14.51%

-30.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-41.57%

-17.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-43.87%

-14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.94%

-8.59%

-49.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.20%

-10.53%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.09%

4.22%

+17.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и FTXL

Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 16.32%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 22.63%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.32%

22.63%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.83%

34.58%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.24%

40.92%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.15%

37.11%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.39%

34.76%

+0.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и FTXL

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CRM
Salesforce, Inc.		1.12%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

CRM and FTXL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (22.63%) compared to CRM (16.32%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs FTXL's -43.87%.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор