Сравнение CRM с FTXL
CRM (Salesforce, Inc.) is a stock, while FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, CRM returned -6.14%/yr vs 29.70%/yr for FTXL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -35.21%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 75.08%.
CRM
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 10.16%
- 6 месяцев
- -24.42%
- С начала года
- -35.21%
- 1 год
- -33.73%
- 3 года*
- -8.61%
- 5 лет*
- -6.14%
- 10 лет*
- 7.88%
FTXL
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -16.26%
- 6 месяцев
- 52.58%
- С начала года
- 75.08%
- 1 год
- 129.26%
- 3 года*
- 46.01%
- 5 лет*
- 29.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -35.21% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 75.08% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
Correlation
The correlation between CRM and FTXL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.45 |
The correlation between CRM and FTXL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. FTXL — Ранг доходности на риск
CRM
FTXL
Сравнение CRM c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.42 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.50 | -6.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 22.57 | -24.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и FTXL
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -43.87% | -26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -23.66% | -20.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -41.57% | -17.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -43.87% | -14.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.98% | -23.66% | -29.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -10.55% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.47% | 5.75% | +17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и FTXL
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 11.82%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 20.27%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 20.27% | -8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.28% | 37.95% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.31% | 44.02% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 37.76% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.50% | 35.05% | +0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и FTXL
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности FTXL в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.00% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
CRM and FTXL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXL has higher volatility (20.27%) compared to CRM (11.82%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs FTXL's -43.87%.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор