PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с ET

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 13.14%/yr for ET. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 19.85%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 7.60% против 13.14% соответственно.

CRM

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-36.31%
1 год
-35.16%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
7.60%

ET

1 день
1.65%
1 месяц
-6.34%
С начала года
19.85%
6 месяцев
19.34%
1 год
12.14%
3 года*
24.04%
5 лет*
20.15%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-37.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
ET
Energy Transfer LP		19.85%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Correlation

The correlation between CRM and ET is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.25

The correlation between CRM and ET shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$144.49B

ET:

$65.93B

EPS

CRM:

$8.59

ET:

$1.36

Коэффициент P/E

CRM:

19.31

ET:

14.01

Коэффициент P/S

CRM:

3.62

ET:

0.76

Коэффициент P/B

CRM:

4.22

ET:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

ET:

$89.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

ET:

$20.48B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

ET:

$13.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

CRM vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.71

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
1.16

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.13

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.22

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

2.70

-4.48

CRM vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и ET

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-87.81%

+17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-9.38%

-29.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-24.56%

-30.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-25.82%

-32.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-72.82%

+14.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.33%

-6.47%

-47.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-25.72%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

4.65%

+16.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и ET

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

5.08%

+11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.59%

12.03%

+19.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.09%

16.13%

+21.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

24.86%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.38%

34.99%

+0.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и ET

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности ET в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		1.28%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP		7.00%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
11.13B
27.77B
(CRM) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
23.9%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and ET have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.76%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs ET's -87.81%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор