PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с CNSWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с CNSWF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) and CNSWF (Constellation Software Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 18.47%/yr for CNSWF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и CNSWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Constellation Software Inc (CNSWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у CNSWF с доходностью -12.86%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям CNSWF по среднегодовой доходности: 7.60% против 18.47% соответственно.

CRM

1 день
-0.34%
1 месяц
0.29%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-36.31%
1 год
-37.22%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
7.60%

CNSWF

1 день
-4.59%
1 месяц
16.43%
С начала года
-12.86%
6 месяцев
-12.08%
1 год
-42.03%
3 года*
0.56%
5 лет*
7.55%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и CNSWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-37.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
CNSWF
Constellation Software Inc		-12.86%-22.46%24.90%59.77%-15.99%43.09%34.48%53.34%6.04%33.51%

Correlation

The correlation between CRM and CNSWF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г.

0.27

The correlation between CRM and CNSWF shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$144.49B

CNSWF:

$44.29B

EPS

CRM:

$8.59

CNSWF:

$34.82

Коэффициент P/E

CRM:

19.31

CNSWF:

60.03

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

CNSWF:

3.18

Коэффициент P/S

CRM:

3.62

CNSWF:

3.66

Коэффициент P/B

CRM:

4.22

CNSWF:

11.37

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

CNSWF:

$12.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

CNSWF:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

CNSWF:

$2.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Constellation Software Inc

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с CNSWF:
CNSWF с MELICNSWF с LLYCNSWF с DTOL.TOCNSWF с FICOCNSWF с DOL.TOCNSWF с FIXCNSWF с AVGO

Доходность на риск

CRM vs. CNSWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
CNSWF
Ранг доходности на риск CNSWF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSWF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSWF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSWF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSWF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSWF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c CNSWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Constellation Software Inc (CNSWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMCNSWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-1.02

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
-1.48

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.83

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.76

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-1.15

-0.63

CRM vs. CNSWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNSWF равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и CNSWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и CNSWF

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки CNSWF в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и CNSWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMCNSWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-55.25%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-55.12%

+15.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-55.25%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-55.25%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-55.25%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.33%

-43.59%

-10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-6.91%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

36.56%

-15.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и CNSWF

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Constellation Software Inc (CNSWF) с волатильностью 13.88%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNSWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMCNSWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

13.88%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.59%

34.02%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.09%

41.50%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

30.11%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.38%

28.94%

+6.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и CNSWF

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности CNSWF в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNSWF
Constellation Software Inc		0.19%0.17%0.13%0.16%0.26%0.22%0.41%0.41%0.63%0.83%1.76%0.96%
CRM
Salesforce, Inc.		1.28%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и CNSWF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Constellation Software Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.13B
3.14B
(CRM) Общая выручка
(CNSWF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и CNSWF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и Constellation Software Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
23.4%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

CNSWF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

CNSWF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

CNSWF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and CNSWF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.76%) compared to CNSWF (13.88%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs CNSWF's -55.25%.

CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и CNSWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор