Сравнение CRL с STZ
CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. CRL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CRL returned 7.80%/yr vs 0.87%/yr for STZ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRL и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRL показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции CRL превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 7.80% против 0.87% соответственно.
CRL
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- -3.47%
- 5 лет*
- -11.65%
- 10 лет*
- 7.80%
STZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение доходности по годам CRL и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -9.09% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.49% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between CRL and STZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2000 г. | 0.26 |
The correlation between CRL and STZ shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRL:
$8.88B
STZ:
$24.47B
CRL:
-$3.75
STZ:
$11.23
CRL:
2.22
STZ:
2.69
CRL:
3.02
STZ:
2.92
CRL:
$4.03B
STZ:
$9.14B
CRL:
$1.00B
STZ:
$4.71B
CRL:
$737.05M
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRL vs. STZ — Ранг доходности на риск
CRL
STZ
Сравнение CRL c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRL | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.93 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.57 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -1.02 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.51 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.35 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.03 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.45 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CRL и STZ
Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.23% | -67.39% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -26.51% | -7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -51.28% | -12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -51.28% | -26.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.23% | -53.53% | -24.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.43% | -45.51% | -14.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -16.58% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.32% | 14.85% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и STZ
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 8.76% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.77% | 23.49% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.98% | 30.13% | +14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.72% | 24.49% | +18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.75% | 26.95% | +10.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и STZ
CRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRL и STZ
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRL and STZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRL has higher volatility (16.44%) compared to STZ (8.76%). In terms of maximum drawdown, CRL dropped -78.23% vs STZ's -67.39%.
CRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRL и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор