Сравнение CRL с GPN
CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. CRL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while GPN operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, CRL returned 7.80%/yr vs -0.93%/yr for GPN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRL и GPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRL показывает доходность -9.09%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -16.39%. За последние 10 лет акции CRL превзошли акции GPN по среднегодовой доходности: 7.80% против -0.93% соответственно.
CRL
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- -3.47%
- 5 лет*
- -11.65%
- 10 лет*
- 7.80%
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение доходности по годам CRL и GPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -9.09% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
Correlation
The correlation between CRL and GPN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2001 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
CRL:
-$3.75
GPN:
-$3.90
CRL:
2.22
GPN:
1.32
CRL:
$4.03B
GPN:
$8.83B
CRL:
$1.00B
GPN:
$4.25B
CRL:
$737.05M
GPN:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRL vs. GPN — Ранг доходности на риск
CRL
GPN
Сравнение CRL c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRL | GPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.51 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -1.04 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRL | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.38 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.52 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | -0.03 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.37 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CRL и GPN
Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, что больше максимальной просадки GPN в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и GPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRL | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.23% | -70.06% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -29.70% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -53.78% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -66.40% | -11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.23% | -70.06% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.43% | -69.20% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -18.88% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.32% | 14.54% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и GPN
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Global Payments Inc. (GPN) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRL | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 11.67% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.77% | 30.13% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.98% | 39.34% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.72% | 36.54% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.75% | 34.51% | +3.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и GPN
CRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и GPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRL и GPN
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRL and GPN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRL has higher volatility (16.44%) compared to GPN (11.67%). In terms of maximum drawdown, CRL dropped -78.23% vs GPN's -70.06%.
CRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRL и GPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор