Сравнение CRK с VTWO
CRK (Comstock Resources, Inc.) is a stock, while VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, CRK returned 12.92%/yr vs 10.97%/yr for VTWO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRK и VTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRK показывает доходность -42.45%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 20.09%. За последние 10 лет акции CRK превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 12.92% против 10.97% соответственно.
CRK
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -37.02%
- С начала года
- -42.45%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.92%
VTWO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 11.28%
- С начала года
- 20.09%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам CRK и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | -42.45% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 20.09% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Correlation
The correlation between CRK and VTWO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.36 |
The correlation between CRK and VTWO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRK vs. VTWO — Ранг доходности на риск
CRK
VTWO
Сравнение CRK c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRK | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.02 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 10.67 | -12.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRK и VTWO
Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и VTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRK | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -41.19% | -58.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.71% | -10.99% | -42.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -27.57% | -31.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.25% | -31.88% | -32.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | -41.19% | -27.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.57% | -2.08% | -94.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.72% | -8.33% | -54.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.80% | 3.10% | +27.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRK и VTWO
Comstock Resources, Inc. (CRK) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что CRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRK | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 3.70% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.64% | 14.16% | +26.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.79% | 19.34% | +37.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.15% | 22.49% | +35.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.02% | 23.05% | +44.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRK и VTWO
CRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.10% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
CRK and VTWO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRK has higher volatility (11.35%) compared to VTWO (3.70%). In terms of maximum drawdown, CRK dropped -99.32% vs VTWO's -41.19%.
VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRK и VTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор