PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRK с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRK с VTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRK (Comstock Resources, Inc.) is a stock, while VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, CRK returned 13.13%/yr vs 11.12%/yr for VTWO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRK и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Resources, Inc. (CRK) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRK показывает доходность -40.34%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 18.87%. За последние 10 лет акции CRK превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 13.13% против 11.12% соответственно.

CRK

1 день
4.54%
1 месяц
-20.20%
С начала года
-40.34%
6 месяцев
-48.45%
1 год
-41.77%
3 года*
14.01%
5 лет*
19.65%
10 лет*
13.13%

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRK и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRK
Comstock Resources, Inc.		-40.34%27.22%105.88%-32.37%70.63%85.13%-46.90%81.68%-46.45%-14.11%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between CRK and VTWO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.36

The correlation between CRK and VTWO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Resources, Inc.

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с CRK:
CRK с EQTCRK с ARCRK с USOCRK с UGICRK с ARLPCRK с BSMCRK с UNG
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

CRK vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRK
Ранг доходности на риск CRK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRK: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRK c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRKVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
2.20

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
3.03

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.36

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.83

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

13.62

-14.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRK vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRK на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRK и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRKVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

2.20

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.48

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.53

-0.55

Просадки

Сравнение просадок CRK и VTWO

Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRKVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.32%

-41.19%

-58.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.12%

-10.99%

-46.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.12%

-27.57%

-29.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.25%

-31.88%

-32.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.63%

-41.19%

-27.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.44%

0.00%

-96.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.62%

-8.39%

-54.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.19%

3.08%

+33.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CRK и VTWO

Comstock Resources, Inc. (CRK) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что CRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRKVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.06%

5.69%

+14.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.67%

13.57%

+29.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.42%

19.12%

+39.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.18%

22.49%

+35.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.66%

23.08%

+45.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRK и VTWO

CRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRK
Comstock Resources, Inc.		0.00%0.00%0.00%5.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

CRK and VTWO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRK has higher volatility (20.06%) compared to VTWO (5.69%). In terms of maximum drawdown, CRK dropped -99.32% vs VTWO's -41.19%.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRK и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор