Сравнение CRK с ICVT
CRK (Comstock Resources, Inc.) is a stock, while ICVT (iShares Convertible Bond ETF) is Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Over the past 10 years, CRK returned 12.55%/yr vs 13.03%/yr for ICVT. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CRK и ICVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRK показывает доходность -44.09%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 18.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRK имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции ICVT немного впереди с 13.03%.
CRK
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -8.47%
- 6 месяцев
- -39.83%
- С начала года
- -44.09%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 12.55%
- Всё время*
- -1.56%
ICVT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 13.71%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.03%
- Всё время*
- 11.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.80M | $33.40M | $37.17M | |
| $46.51M | $65.40M | $85.79M |
Сравнение доходности по годам CRK и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | -44.09% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 18.80% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
Correlation
The correlation between CRK and ICVT is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г. | 0.21 |
The correlation between CRK and ICVT shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRK vs. ICVT — Ранг доходности на риск
CRK
ICVT
Сравнение CRK c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRK | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.42 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 8.84 | -9.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRK и ICVT
Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и ICVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRK | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -33.25% | -66.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.77% | -11.65% | -43.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.73% | -11.65% | -48.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.25% | -29.95% | -34.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | -33.25% | -35.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.67% | -6.38% | -90.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.77% | -9.43% | -53.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.36% | 3.18% | +27.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRK и ICVT
Comstock Resources, Inc. (CRK) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с iShares Convertible Bond ETF (ICVT) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRK | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.63% | 6.58% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.73% | 14.71% | +23.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.49% | 17.30% | +37.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.21% | 13.83% | +44.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.49% | 15.75% | +50.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRK и ICVT
CRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.38% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
CRK and ICVT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRK has higher volatility (13.63%) compared to ICVT (6.58%). In terms of maximum drawdown, CRK dropped -99.32% vs ICVT's -33.25%.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRK и ICVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор