Сравнение CRK с ICVT
CRK (Comstock Resources, Inc.) is a stock, while ICVT (iShares Convertible Bond ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Over the past 10 years, CRK returned 13.13%/yr vs 14.11%/yr for ICVT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRK и ICVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRK показывает доходность -40.34%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 25.39%. За последние 10 лет акции CRK уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 13.13% против 14.11% соответственно.
CRK
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -20.20%
- С начала года
- -40.34%
- 6 месяцев
- -48.45%
- 1 год
- -41.77%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 13.13%
ICVT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 25.39%
- 6 месяцев
- 23.41%
- 1 год
- 41.66%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение доходности по годам CRK и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | -40.34% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 25.39% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
Correlation
The correlation between CRK and ICVT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г. | 0.22 |
The correlation between CRK and ICVT shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRK vs. ICVT — Ранг доходности на риск
CRK
ICVT
Сравнение CRK c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRK | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.52 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.55 | -6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 20.21 | -21.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRK | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 2.92 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.91 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.78 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок CRK и ICVT
Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и ICVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRK | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -33.25% | -66.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.12% | -7.55% | -49.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.12% | -11.22% | -45.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.25% | -29.95% | -34.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | -33.25% | -35.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.44% | -0.89% | -95.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.62% | -9.49% | -53.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.19% | 2.07% | +34.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRK и ICVT
Comstock Resources, Inc. (CRK) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с iShares Convertible Bond ETF (ICVT) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что CRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRK | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.06% | 5.47% | +14.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.67% | 11.67% | +31.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.42% | 14.36% | +44.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.18% | 13.22% | +44.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.66% | 15.50% | +53.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRK и ICVT
CRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.29% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
CRK and ICVT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRK has higher volatility (20.06%) compared to ICVT (5.47%). In terms of maximum drawdown, CRK dropped -99.32% vs ICVT's -33.25%.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRK и ICVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор