Сравнение CRK с ELF
CRK (Comstock Resources, Inc.) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. CRK operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CRK returned 19.46%/yr vs 23.92%/yr for ELF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRK и ELF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRK показывает доходность -43.49%, что значительно ниже, чем у ELF с доходностью -2.04%.
CRK
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -37.17%
- С начала года
- -43.49%
- 1 год
- -43.87%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.87%
ELF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 11.30%
- 6 месяцев
- -16.47%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -31.35%
- 3 года*
- -14.38%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRK и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | -43.49% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -2.04% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
Correlation
The correlation between CRK and ELF is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between CRK and ELF shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRK:
$3.85B
ELF:
$4.39B
CRK:
$2.23
ELF:
$0.44
CRK:
5.88
ELF:
169.57
CRK:
0.03
ELF:
3.78
CRK:
1.92
ELF:
2.73
CRK:
1.38
ELF:
3.95
CRK:
$2.01B
ELF:
$1.64B
CRK:
$1.01B
ELF:
$1.16B
CRK:
$1.62B
ELF:
$185.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRK vs. ELF — Ранг доходности на риск
CRK
ELF
Сравнение CRK c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRK | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.97 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.48 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.74 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRK и ELF
Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки ELF в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и ELF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRK | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -77.26% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.71% | -66.20% | +12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -77.26% | +18.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.25% | -77.26% | +13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.63% | -65.83% | -30.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.71% | -32.74% | -29.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 42.54% | -11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRK и ELF
Текущая волатильность для Comstock Resources, Inc. (CRK) составляет 11.42%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что CRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRK | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 15.85% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.59% | 44.35% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.76% | 67.37% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.17% | 57.74% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.01% | 55.27% | +12.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRK и ELF
Ни CRK, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRK и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comstock Resources, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRK и ELF
CRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 548.65M при выручке в 587.35M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
CRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.89M при выручке в 587.35M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
CRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.48M при выручке в 587.35M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRK and ELF have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (15.85%) compared to CRK (11.42%). In terms of maximum drawdown, CRK dropped -99.32% vs ELF's -77.26%.
ELF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRK и ELF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор