Сравнение CRK с ELF
CRK (Comstock Resources, Inc.) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. CRK operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CRK returned 19.65%/yr vs 13.51%/yr for ELF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRK и ELF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRK показывает доходность -40.34%, что значительно ниже, чем у ELF с доходностью -32.35%.
CRK
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -20.20%
- С начала года
- -40.34%
- 6 месяцев
- -48.45%
- 1 год
- -41.77%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 13.13%
ELF
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -13.43%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -36.98%
- 1 год
- -56.12%
- 3 года*
- -21.20%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRK и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | -40.34% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -32.35% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
Correlation
The correlation between CRK and ELF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between CRK and ELF shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRK:
$4.03B
ELF:
$3.08B
CRK:
$2.23
ELF:
$0.44
CRK:
6.21
ELF:
116.00
CRK:
0.03
ELF:
2.59
CRK:
2.02
ELF:
1.87
CRK:
1.46
ELF:
2.73
CRK:
$2.01B
ELF:
$1.64B
CRK:
$1.01B
ELF:
$1.16B
CRK:
$1.62B
ELF:
$185.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRK vs. ELF — Ранг доходности на риск
CRK
ELF
Сравнение CRK c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRK | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.86 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.45 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRK | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.86 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.13 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CRK и ELF
Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и ELF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRK | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -77.09% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.12% | -65.42% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.12% | -77.09% | +19.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.25% | -77.09% | +12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.44% | -76.40% | -20.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.62% | -32.33% | -30.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.19% | 38.75% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRK и ELF
Comstock Resources, Inc. (CRK) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что CRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRK | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.06% | 16.57% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.67% | 42.08% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.42% | 65.80% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.18% | 57.13% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.66% | 55.13% | +13.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRK и ELF
Ни CRK, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRK и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comstock Resources, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRK и ELF
CRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 548.65M при выручке в 587.35M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
CRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.89M при выручке в 587.35M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
CRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.48M при выручке в 587.35M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRK and ELF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRK has higher volatility (20.06%) compared to ELF (16.57%). In terms of maximum drawdown, CRK dropped -99.32% vs ELF's -77.09%.
CRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRK и ELF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор