Сравнение CRIMX с VMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).
CRIMX управляется CRM. Фонд был запущен 6 янв. 1998 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CRIMX и VMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRIMX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIMX CRM Mid Cap Value Fund | 0.60% | 9.15% | 8.84% | 6.58% | -9.22% | 29.14% | 10.75% | 24.87% | -7.00% | 19.25% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -0.63% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CRIMX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции CRIMX уступали акциям VMCPX по среднегодовой доходности: 9.92% против 10.68% соответственно.
CRIMX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 9.92%
VMCPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRIMX и VMCPX
CRIMX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Доходность на риск
CRIMX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
CRIMX
VMCPX
Сравнение CRIMX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRIMX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 4.87 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRIMX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CRIMX и VMCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRIMX и VMCPX
Дивидендная доходность CRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности VMCPX в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIMX CRM Mid Cap Value Fund | 5.91% | 5.94% | 9.75% | 6.25% | 4.33% | 19.21% | 2.03% | 3.01% | 10.26% | 20.06% | 4.13% | 40.25% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.52% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок CRIMX и VMCPX
Максимальная просадка CRIMX за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIMX и VMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRIMX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -39.30% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -12.77% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -27.54% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.68% | -39.30% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -6.08% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -5.26% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.77% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRIMX и VMCPX
CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что CRIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRIMX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 4.96% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 9.67% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 17.68% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.66% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.91% | +0.01% |