PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRIMX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRIMX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

CRIMX управляется CRM. Фонд был запущен 6 янв. 1998 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CRIMX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRIMX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		0.60%9.15%8.84%6.58%-9.22%29.14%10.75%24.87%-7.00%19.25%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, CRIMX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции CRIMX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 9.92% против 14.28% соответственно.

CRIMX

1 день
3.02%
1 месяц
-9.18%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.69%
1 год
16.02%
3 года*
8.07%
5 лет*
5.93%
10 лет*
9.92%

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Mid Cap Value Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с CRIMX:
CRIMX с PREIXCRIMX с CRMEXCRIMX с BIGTXCRIMX с CRMSXCRIMX с GTSGXCRIMX с CRMAXCRIMX с CRIHX
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий CRIMX и PFSLX

CRIMX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

CRIMX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIMX
Ранг доходности на риск CRIMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIMX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIMX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRIMXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.65

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.30

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

3.36

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

12.98

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRIMX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIMX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIMX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRIMXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.65

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.02

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.04

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.05

+0.51

Корреляция

Корреляция между CRIMX и PFSLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIMX и PFSLX

Дивидендная доходность CRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		5.91%5.94%9.75%6.25%4.33%19.21%2.03%3.01%10.26%20.06%4.13%40.25%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок CRIMX и PFSLX

Максимальная просадка CRIMX за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIMX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRIMXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-93.50%

+43.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-13.70%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-93.50%

+69.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.68%

-93.50%

+53.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-89.23%

+79.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-13.35%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.55%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIMX и PFSLX

Текущая волатильность для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) составляет 7.32%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что CRIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRIMXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

11.60%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

18.65%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

28.15%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

475.26%

-456.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

336.39%

-317.47%