Сравнение CRIMX с ATGAX
CRIMX (CRM Mid Cap Value Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CRIMX charges 0.98%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности CRIMX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRIMX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 10.44%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRIMX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRIMX CRM Mid Cap Value Fund | 0.15% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between CRIMX and ATGAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRIMX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
CRIMX
ATGAX
Сравнение CRIMX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRIMX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRIMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 18.80 | -18.22 |
Просадки
Сравнение просадок CRIMX и ATGAX
Максимальная просадка CRIMX за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIMX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRIMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -0.36% | -49.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.36% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -0.09% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRIMX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRIMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 11.18% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 11.18% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 11.18% | +7.86% |
Сравнение комиссий CRIMX и ATGAX
CRIMX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRIMX и ATGAX
Дивидендная доходность CRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRIMX CRM Mid Cap Value Fund | 5.31% | 5.94% | 9.75% | 6.25% | 4.33% | 19.21% | 2.03% | 3.01% | 10.26% | 20.06% | 4.13% | 40.25% |
Часто задаваемые вопросы
CRIMX and ATGAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRIMX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор