PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRFIX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRFIX с SWLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRFIX (Calvert Focused Value Fund) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, CRFIX returned 14.99%/yr vs 18.55%/yr for SWLVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CRFIX charges 0.74%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.

Доходность

Сравнение доходности CRFIX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRFIX показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 14.21%.

CRFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.46%
6 месяцев
12.00%
1 год
25.79%
3 года*
14.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWLVX

1 день
-0.05%
1 месяц
3.11%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.80%
1 год
28.75%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRFIX и SWLVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		11.46%13.26%12.24%8.84%-1.34%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		14.21%15.87%14.36%11.45%-1.34%

Correlation

The correlation between CRFIX and SWLVX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

0.92

The correlation between CRFIX and SWLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Focused Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с CRFIX:
CRFIX с CRFCRFIX с NANCCRFIX с FDVVCRFIX с USACRFIX с QDTECRFIX с CAAAXCRFIX с CCVAX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SFLNXSWLVX с SWPPXSWLVX с VRNIXSWLVX с FIOOXSWLVX с VOOV

Доходность на риск

CRFIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRFIX
Ранг доходности на риск CRFIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRFIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRFIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRFIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRFIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFIXSWLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.63

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.71

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

4.16

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

17.49

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRFIX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRFIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRFIX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFIXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.63

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.57

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CRFIX и SWLVX

Максимальная просадка CRFIX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRFIX и SWLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRFIXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-38.34%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-6.82%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-15.61%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.84%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.62%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CRFIX и SWLVX

Calvert Focused Value Fund (CRFIX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что CRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRFIXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.01%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

8.15%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

10.80%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

14.86%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

18.55%

-2.83%

Сравнение комиссий CRFIX и SWLVX

CRFIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRFIX и SWLVX

Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SWLVX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		5.18%5.77%4.37%1.02%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.77%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%

Часто задаваемые вопросы

CRFIX and SWLVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRFIX has higher volatility (3.18%) compared to SWLVX (3.01%). In terms of maximum drawdown, CRFIX dropped -18.29% vs SWLVX's -38.34%.

SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRFIX и SWLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор