Сравнение CRFIX с SWLVX
CRFIX (Calvert Focused Value Fund) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CRFIX charges 0.74%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.
Доходность
Сравнение доходности CRFIX и SWLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRFIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWLVX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 13.69%
- С начала года
- 18.51%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRFIX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 11.46% | 13.26% | 12.24% | 8.84% | -1.34% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 18.51% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -4.23% |
Correlation
The correlation between CRFIX and SWLVX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between CRFIX and SWLVX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRFIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
CRFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SWLVX
Сравнение CRFIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRFIX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRFIX и SWLVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRFIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -38.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.16% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.78% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRFIX и SWLVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRFIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.38% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.89% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.49% | — |
Сравнение комиссий CRFIX и SWLVX
CRFIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRFIX и SWLVX
Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SWLVX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 5.18% | 5.77% | 4.37% | 1.02% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.71% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
CRFIX and SWLVX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRFIX и SWLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор