PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с GABSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRF с GABSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности CRF и GABSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRF и GABSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-8.05%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		2.01%8.65%10.22%21.45%-12.63%24.82%13.63%21.56%-15.25%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у GABSX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции CRF превзошли акции GABSX по среднегодовой доходности: 11.40% против 9.96% соответственно.

CRF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-4.88%
1 год
19.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.40%

GABSX

1 день
2.40%
1 месяц
-7.47%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.50%
1 год
16.58%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.40%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Gabelli Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AGNCCRF с AMDYCRF с BLWCRF с CRFIX
Часто сравнивают с GABSX:
GABSX с HFCGXGABSX с VOOGABSX с VBKGABSX с SFSNXGABSX с VBGABSX с RFVGABSX с SCHA

Сравнение комиссий CRF и GABSX

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии GABSX в 1.38%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CRF vs. GABSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GABSX
Ранг доходности на риск GABSX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c GABSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFGABSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.86

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

4.48

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. GABSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABSX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и GABSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFGABSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.86

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.63

-0.58

Корреляция

Корреляция между CRF и GABSX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и GABSX

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности GABSX в 3.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.94%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		3.90%3.98%6.61%8.68%9.53%13.50%22.21%21.36%4.70%5.38%3.87%3.78%

Просадки

Сравнение просадок CRF и GABSX

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки GABSX в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и GABSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFGABSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-57.24%

-23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-13.07%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-25.19%

-17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-40.74%

-5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-8.66%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-7.00%

-15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.86%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и GABSX

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFGABSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.21%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

11.55%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

20.29%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

19.00%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

19.91%

+5.95%