PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с GABAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRF с GABAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Gabelli Asset Fund (GABAX).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности CRF и GABAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRF и GABAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-8.05%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%
GABAX
Gabelli Asset Fund		1.27%16.65%8.07%10.32%-10.74%18.96%11.22%22.44%-7.61%20.17%

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у GABAX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции CRF превзошли акции GABAX по среднегодовой доходности: 11.40% против 9.36% соответственно.

CRF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-4.88%
1 год
19.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.40%

GABAX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.45%
1 год
16.44%
3 года*
10.50%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Gabelli Asset Fund

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AGNCCRF с AMDYCRF с BLWCRF с CRFIX
Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VTVGABAX с VIGGABAX с SVOLGABAX с OAKMXGABAX с IJHGABAX с DGRO

Сравнение комиссий CRF и GABAX

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии GABAX в 1.33%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
GABAX
Gabelli Asset Fund

Доходность на риск

CRF vs. GABAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c GABAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFGABAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.07

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.58

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

6.02

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. GABAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABAX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и GABAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFGABAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.07

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.44

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.68

-0.63

Корреляция

Корреляция между CRF и GABAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и GABAX

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности GABAX в 12.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.94%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
GABAX
Gabelli Asset Fund		12.14%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%

Просадки

Сравнение просадок CRF и GABAX

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки GABAX в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и GABAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFGABAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-55.44%

-25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-11.43%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-21.90%

-21.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-36.65%

-9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-7.77%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-5.57%

-16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.85%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и GABAX

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Gabelli Asset Fund (GABAX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFGABAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

5.44%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

9.23%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

15.64%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

14.88%

+10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

16.46%

+9.40%