PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с AQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRF с AQEIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CRF и AQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRF и AQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-7.92%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		-1.81%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у AQEIX с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции CRF превзошли акции AQEIX по среднегодовой доходности: 11.23% против 10.55% соответственно.

CRF

1 день
0.14%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.86%
1 год
23.62%
3 года*
17.22%
5 лет*
5.95%
10 лет*
11.23%

AQEIX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.45%
1 год
12.05%
3 года*
9.70%
5 лет*
5.23%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AGNCCRF с AMDYCRF с BLWCRF с CRFIX
Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKEQXAQEIX с LKINXAQEIX с LKSMX

Сравнение комиссий CRF и AQEIX

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии AQEIX в 1.00%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Доходность на риск

CRF vs. AQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c AQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFAQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.38

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.66

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.55

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

2.51

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. AQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа AQEIX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и AQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFAQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.38

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.32

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.39

-0.35

Корреляция

Корреляция между CRF и AQEIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и AQEIX

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.91%, что больше доходности AQEIX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.91%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		6.09%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%

Просадки

Сравнение просадок CRF и AQEIX

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки AQEIX в -54.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и AQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFAQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-54.20%

-26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-7.02%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-24.51%

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-33.65%

-12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-4.61%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-8.75%

-13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.91%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и AQEIX

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFAQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

4.28%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

8.48%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

17.24%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

16.58%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

18.18%

+7.67%