Сравнение CRED с URE
CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds - CRED tracks the Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross while URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CRED returned 9.71%/yr vs 10.89%/yr for URE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CRED charges 0.33%/yr vs 0.95%/yr for URE.
Доходность
Сравнение доходности CRED и URE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRED показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 18.80%.
CRED
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URE
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 18.80%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение доходности по годам CRED и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 14.06% | -2.30% | 5.21% | 13.18% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 18.80% | -3.65% | 0.35% | 18.58% |
Correlation
The correlation between CRED and URE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between CRED and URE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CRED и URE
Секторы
CRED
URE
Недвижимость
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
CRED
URE
Финансовые услуги
CRED
URE
Сырьевые материалы
CRED
-
URE
Коммуникационные услуги
CRED
-
URE
-
Потребительский циклический сектор
CRED
-
URE
-
Потребительский защитный сектор
CRED
-
URE
-
Энергетика
CRED
-
URE
-
Здравоохранение
CRED
-
URE
-
Промышленность
CRED
-
URE
-
Технологии
CRED
-
URE
-
Коммунальные услуги
CRED
-
URE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRED vs. URE — Ранг доходности на риск
CRED
URE
Сравнение CRED c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRED | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.73 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 1.75 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRED | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.44 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.06 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CRED и URE
Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и URE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRED | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -97.16% | +79.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -16.50% | +8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.59% | -33.77% | +16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -50.67% | +49.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -64.52% | +58.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 6.83% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED и URE
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) составляет 4.05%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что CRED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRED | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 8.68% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 19.70% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 27.04% | -14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 37.33% | -21.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 40.55% | -24.29% |
Сравнение комиссий CRED и URE
CRED берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии URE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED и URE
Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности URE в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.46% | 5.50% | 4.82% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.97% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CRED and URE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URE has higher volatility (8.68%) compared to CRED (4.05%). In terms of maximum drawdown, CRED dropped -17.59% vs URE's -97.16%.
On 3-year performance, URE leads with 10.89% vs 9.71% for CRED. On fees, CRED is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CRED has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, URE has performed better with a 10.89% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRED is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.95% for URE.
CRED has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 1.97% for URE.
CRED tracks Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross, while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). They also come from different issuers: Columbia and ProShares. Their fees differ too: 0.33% for CRED and 0.95% for URE.
CRED currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRED и URE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор