PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRED с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRED с FREL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds - CRED tracks the Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CRED returned 9.71%/yr vs 9.95%/yr for FREL. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CRED charges 0.33%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности CRED и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRED показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 9.50%.

CRED

1 день
1.68%
1 месяц
1.59%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.57%
1 год
10.40%
3 года*
9.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

FREL

1 день
1.78%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.69%
1 год
11.47%
3 года*
9.95%
5 лет*
2.45%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRED и FREL

2026 (YTD)202520242023
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		14.06%-2.30%5.21%13.18%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		9.50%3.09%5.05%13.37%

Correlation

The correlation between CRED and FREL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.95

The correlation between CRED and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRED и FREL

Секторы
CRED
FREL

Недвижимость

99.3%
97.6%

Финансовые услуги

0.5%
0.0%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

CRED
99.3%
FREL
97.6%

Финансовые услуги

CRED
0.5%
FREL
0.0%

Сырьевые материалы

CRED

-

FREL
1.2%

Коммуникационные услуги

CRED

-

FREL
0.4%

Потребительский циклический сектор

CRED

-

FREL

-

Потребительский защитный сектор

CRED

-

FREL

-

Энергетика

CRED

-

FREL
0.1%

Здравоохранение

CRED

-

FREL

-

Промышленность

CRED

-

FREL

-

Технологии

CRED

-

FREL
0.3%

Коммунальные услуги

CRED

-

FREL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с CRED:
CRED с RECSCRED с UCONCRED с WELLCRED с VOOCRED с EQINCRED с PFFRCRED с QQQ
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

CRED vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRED
Ранг доходности на риск CRED: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRED: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRED: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRED: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRED: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRED: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRED c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREDFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.87

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.26

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

4.29

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRED vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRED на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FREL равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRED и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREDFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.26

+0.33

Просадки

Сравнение просадок CRED и FREL

Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CREDFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.59%

-42.61%

+25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-8.45%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-17.54%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.22%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-9.95%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.68%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CRED и FREL

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 4.05% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CREDFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.16%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.42%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

13.28%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

18.86%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

20.68%

-4.42%

Сравнение комиссий CRED и FREL

CRED берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRED и FREL

Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности FREL в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		4.46%5.50%4.82%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.29%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CRED and FREL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FREL has higher volatility (4.16%) compared to CRED (4.05%). In terms of maximum drawdown, CRED dropped -17.59% vs FREL's -42.61%.

On 3-year performance, FREL leads with 9.95% vs 9.71% for CRED. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CRED has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FREL has performed better with a 9.95% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.33% for CRED.

CRED has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 3.29% for FREL.

CRED tracks Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: Columbia and Fidelity. Their fees differ too: 0.33% for CRED and 0.08% for FREL.

FREL currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRED и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор