PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRDT с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRDT и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDT показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -1.26%.


CRDT

1 день
-0.34%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
0.73%
С начала года
2.76%
1 год
3.31%
3 года*
3.97%
5 лет*
10 лет*

PFIX

1 день
-1.21%
1 месяц
6.73%
6 месяцев
2.17%
С начала года
-1.26%
1 год
-15.67%
3 года*
17.28%
5 лет*
20.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDT и PFIX


2026 (YTD)202520242023
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF
2.76%-0.67%5.19%5.20%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-1.26%0.42%35.94%21.58%

Correlation

The correlation between CRDT and PFIX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Opportunistic Income ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

CRDT vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 1919
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDT c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CRDTPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.93

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.62

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

-0.92

+2.51

CRDT vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDT на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDT и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRDT и PFIX

Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и PFIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRDTPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.80%

-36.17%

+26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-25.27%

+18.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.80%

-36.17%

+26.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-18.59%

+16.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-17.21%

+14.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

17.40%

-15.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDT и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) составляет 3.76%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что CRDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRDTPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

8.67%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

22.01%

-13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

29.08%

-19.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

38.52%

-31.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.40%

38.15%

-30.75%

Сравнение комиссий CRDT и PFIX

И CRDT, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDT и PFIX

Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности PFIX в 9.81%


ПозицияTTM20252024202320222021
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF
6.13%7.04%7.29%2.59%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
9.81%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CRDT and PFIX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.67%) compared to CRDT (3.76%). In terms of maximum drawdown, CRDT dropped -9.80% vs PFIX's -36.17%.

On 3-year performance, PFIX leads with 17.28% vs 3.97% for CRDT. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, CRDT has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 17.28% return vs 3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRDT and PFIX have the same expense ratio: 0.50% per year.

PFIX has the higher dividend yield at 9.81%, compared with 6.13% for CRDT.

CRDT is categorized as Multisector Bonds, while PFIX is Hedge Fund.

CRDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDT и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор