PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDT с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRDT с PFIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CRDT is a Multisector Bonds fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, CRDT returned 0.69% vs -14.90% for PFIX. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CRDT и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDT показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -11.52%.

CRDT

1 день
0.40%
1 месяц
0.48%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.54%
1 год
0.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
-0.74%
1 месяц
-14.94%
С начала года
-11.52%
6 месяцев
-9.81%
1 год
-14.90%
3 года*
13.66%
5 лет*
16.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDT и PFIX

2026 (YTD)202520242023
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		2.26%-0.67%5.19%5.20%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-11.52%0.42%35.94%21.58%

Correlation

The correlation between CRDT and PFIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Opportunistic Income ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с CRDT:
CRDT с CDXCRDT с BUCKCRDT с AGGCRDT с CSHICRDT с CLOZCRDT с BNDCRDT с JSI
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

CRDT vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDT c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRDTPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.51

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
-0.58

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.94

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.58

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

-0.89

+1.17

CRDT vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDT на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDT и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRDT и PFIX

Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDTPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.80%

-36.17%

+26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-25.64%

+18.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.80%

-36.17%

+26.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-27.05%

+24.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-17.17%

+14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

16.83%

-14.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDT и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) составляет 4.53%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что CRDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDTPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.76%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

21.72%

-13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

29.36%

-19.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

38.51%

-31.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

38.24%

-30.93%

Сравнение комиссий CRDT и PFIX

И CRDT, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDT и PFIX

Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности PFIX в 10.95%

ПозицияTTM20252024202320222021
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		6.17%7.04%7.29%2.59%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.95%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRDT and PFIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.76%) compared to CRDT (4.53%). In terms of maximum drawdown, CRDT dropped -9.80% vs PFIX's -36.17%.

On 1-year performance, CRDT leads with 0.69% vs -14.90% for PFIX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, CRDT has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRDT has performed better with a 0.69% return vs -14.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRDT and PFIX have the same expense ratio: 0.50% per year.

PFIX has the higher dividend yield at 10.95%, compared with 6.17% for CRDT.

CRDT is categorized as Multisector Bonds, while PFIX is Hedge Fund.

CRDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDT и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор