Сравнение CRDT с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
CRDT и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 20.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и PFIX
И CRDT, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
CRDT vs. PFIX — Ранг доходности на риск
CRDT
PFIX
Сравнение CRDT c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 0.14 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 0.47 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.10 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 0.17 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.14 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и PFIX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и PFIX
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности PFIX в 10.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и PFIX
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -36.17% | +26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -28.22% | +19.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -21.21% | +13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -17.08% | +14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 17.49% | -13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) составляет 5.06%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что CRDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 13.74% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 20.30% | -14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 35.00% | -26.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 38.74% | -32.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 38.74% | -32.08% |