Сравнение CRDT с PFIX
CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CRDT is a Multisector Bonds fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, CRDT returned 3.19% vs -12.30% for PFIX. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRDT и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -1.41%.
CRDT
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDT и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 3.61% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -1.41% | 0.42% | 35.94% | 20.99% |
Correlation
The correlation between CRDT and PFIX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.18 |
Сравнение распределения секторов CRDT и PFIX
Секторы
CRDT
PFIX
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
CRDT
PFIX
-
Потребительский циклический сектор
CRDT
PFIX
-
Финансовые услуги
CRDT
PFIX
Сырьевые материалы
CRDT
-
PFIX
-
Коммуникационные услуги
CRDT
-
PFIX
-
Потребительский защитный сектор
CRDT
-
PFIX
-
Энергетика
CRDT
-
PFIX
-
Здравоохранение
CRDT
-
PFIX
-
Промышленность
CRDT
-
PFIX
-
Технологии
CRDT
-
PFIX
-
Коммунальные услуги
CRDT
-
PFIX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDT vs. PFIX — Ранг доходности на риск
CRDT
PFIX
Сравнение CRDT c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.95 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.48 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.75 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.41 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и PFIX
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -36.17% | +26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -25.64% | +18.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -18.71% | +17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -17.13% | +14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 16.35% | -13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) составляет 3.86%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что CRDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 7.57% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 20.89% | -13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 30.34% | -21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 38.50% | -31.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 38.33% | -31.26% |
Сравнение комиссий CRDT и PFIX
И CRDT, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и PFIX
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности PFIX в 9.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.23% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.85% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRDT and PFIX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (7.57%) compared to CRDT (3.86%). In terms of maximum drawdown, CRDT dropped -9.80% vs PFIX's -36.17%.
On 1-year performance, CRDT leads with 3.19% vs -12.30% for PFIX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, CRDT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRDT has performed better with a 3.19% return vs -12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRDT and PFIX have the same expense ratio: 0.50% per year.
PFIX has the higher dividend yield at 9.85%, compared with 6.23% for CRDT.
CRDT is categorized as Multisector Bonds, while PFIX is Hedge Fund.
CRDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDT и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор