PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRDT с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRDT и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDT показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -1.41%.


CRDT

1 день
1.01%
1 месяц
2.46%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
3.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PFIX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
1.26%
1 год
-12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
17.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDT и PFIX


2026 (YTD)202520242023
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF
3.61%-0.67%5.19%5.16%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-1.41%0.42%35.94%20.99%

Correlation

The correlation between CRDT and PFIX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

-0.18

Сравнение распределения секторов CRDT и PFIX


Секторы
CRDT
PFIX

Недвижимость

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%
32.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

CRDT
7.0%
PFIX

-

Потребительский циклический сектор

CRDT
0.5%
PFIX

-

Финансовые услуги

CRDT
0.5%
PFIX
32.2%

Сырьевые материалы

CRDT

-

PFIX

-

Коммуникационные услуги

CRDT

-

PFIX

-

Потребительский защитный сектор

CRDT

-

PFIX

-

Энергетика

CRDT

-

PFIX

-

Здравоохранение

CRDT

-

PFIX

-

Промышленность

CRDT

-

PFIX

-

Технологии

CRDT

-

PFIX

-

Коммунальные услуги

CRDT

-

PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Opportunistic Income ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

CRDT vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 1616
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDT c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRDTPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.95

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.48

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

-0.75

+2.09

CRDT vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDT на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDT и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRDTPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.41

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.40

+0.24

Просадки

Сравнение просадок CRDT и PFIX

Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и PFIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRDTPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.80%

-36.17%

+26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-25.64%

+18.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-18.71%

+17.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-17.13%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

16.35%

-13.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDT и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) составляет 3.86%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что CRDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRDTPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

7.57%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

20.89%

-13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

30.34%

-21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

38.50%

-31.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

38.33%

-31.26%

Сравнение комиссий CRDT и PFIX

И CRDT, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDT и PFIX

Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности PFIX в 9.85%


ПозицияTTM20252024202320222021
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF
6.23%7.04%7.29%2.59%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
9.85%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CRDT and PFIX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.57%) compared to CRDT (3.86%). In terms of maximum drawdown, CRDT dropped -9.80% vs PFIX's -36.17%.

On 1-year performance, CRDT leads with 3.19% vs -12.30% for PFIX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, CRDT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRDT has performed better with a 3.19% return vs -12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRDT and PFIX have the same expense ratio: 0.50% per year.

PFIX has the higher dividend yield at 9.85%, compared with 6.23% for CRDT.

CRDT is categorized as Multisector Bonds, while PFIX is Hedge Fund.

CRDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDT и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор