Сравнение CRDT с PFIX
CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CRDT is a Multisector Bonds fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CRDT returned 3.97%/yr vs 17.28%/yr for PFIX. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRDT и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -1.26%.
CRDT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.73%
- 6 месяцев
- 2.17%
- С начала года
- -1.26%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 20.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDT и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 2.76% | -0.67% | 5.19% | 5.20% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -1.26% | 0.42% | 35.94% | 21.58% |
Correlation
The correlation between CRDT and PFIX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDT vs. PFIX — Ранг доходности на риск
CRDT
PFIX
Сравнение CRDT c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDT | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.93 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.62 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -0.92 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDT и PFIX
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -36.17% | +26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -25.27% | +18.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.80% | -36.17% | +26.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -18.59% | +16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -17.21% | +14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 17.40% | -15.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) составляет 3.76%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что CRDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 8.67% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 22.01% | -13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 29.08% | -19.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 38.52% | -31.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.40% | 38.15% | -30.75% |
Сравнение комиссий CRDT и PFIX
И CRDT, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и PFIX
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности PFIX в 9.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.13% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.81% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRDT and PFIX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.67%) compared to CRDT (3.76%). In terms of maximum drawdown, CRDT dropped -9.80% vs PFIX's -36.17%.
On 3-year performance, PFIX leads with 17.28% vs 3.97% for CRDT. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, CRDT has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 17.28% return vs 3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRDT and PFIX have the same expense ratio: 0.50% per year.
PFIX has the higher dividend yield at 9.81%, compared with 6.13% for CRDT.
CRDT is categorized as Multisector Bonds, while PFIX is Hedge Fund.
CRDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDT и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор