PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDT с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRDT с MTBA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - CRDT is a Multisector Bonds fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, CRDT returned 3.19% vs 4.76% for MTBA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CRDT charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.

Доходность

Сравнение доходности CRDT и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDT показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.13%.

CRDT

1 день
1.01%
1 месяц
2.46%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
3.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTBA

1 день
0.10%
1 месяц
0.23%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDT и MTBA

2026 (YTD)202520242023
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		3.61%-0.67%5.19%3.50%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.13%7.74%1.99%3.64%

Correlation

The correlation between CRDT and MTBA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов CRDT и MTBA

Секторы
CRDT
MTBA

Недвижимость

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%
47.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

CRDT
7.0%
MTBA

-

Потребительский циклический сектор

CRDT
0.5%
MTBA

-

Финансовые услуги

CRDT
0.5%
MTBA
47.2%

Сырьевые материалы

CRDT

-

MTBA

-

Коммуникационные услуги

CRDT

-

MTBA

-

Потребительский защитный сектор

CRDT

-

MTBA

-

Энергетика

CRDT

-

MTBA

-

Здравоохранение

CRDT

-

MTBA

-

Промышленность

CRDT

-

MTBA

-

Технологии

CRDT

-

MTBA

-

Коммунальные услуги

CRDT

-

MTBA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Opportunistic Income ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с CRDT:
CRDT с CDXCRDT с BUCKCRDT с AGGCRDT с CSHICRDT с BNDCRDT с CLOZCRDT с VOO
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX

Доходность на риск

CRDT vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDT c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDTMTBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.56

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
2.20

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

1.69

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

5.74

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDT vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDT на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDT и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDTMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.56

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.31

-0.67

Просадки

Сравнение просадок CRDT и MTBA

Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и MTBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDTMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.80%

-3.48%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-2.82%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.50%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.79%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.83%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDT и MTBA

Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDTMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

1.33%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

2.47%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

3.10%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

3.95%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

3.95%

+3.12%

Сравнение комиссий CRDT и MTBA

CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDT и MTBA

Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности MTBA в 6.08%

ПозицияTTM202520242023
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		6.23%7.04%7.29%2.59%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%

Часто задаваемые вопросы

CRDT and MTBA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDT has higher volatility (3.86%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, CRDT dropped -9.80% vs MTBA's -3.48%.

On 1-year performance, MTBA leads with 4.76% vs 3.19% for CRDT. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 4.76% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for CRDT.

CRDT has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 6.08% for MTBA.

CRDT is categorized as Multisector Bonds, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.50% for CRDT and 0.15% for MTBA.

MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDT и MTBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор