Сравнение CRDT с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify MBS ETF (MTBA).
CRDT и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 5.19% | 3.50% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.39%.
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и MTBA
CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Доходность на риск
CRDT vs. MTBA — Ранг доходности на риск
CRDT
MTBA
Сравнение CRDT c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 1.34 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 1.85 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.25 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.78 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 7.17 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 1.34 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.37 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и MTBA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и MTBA
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности MTBA в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и MTBA
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -3.48% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -2.69% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -1.76% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -0.74% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 0.67% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и MTBA
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 1.65% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 2.09% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 3.33% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 3.97% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 3.97% | +2.69% |