Сравнение CRDT с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
CRDT и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и JAAA
CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.
Доходность на риск
CRDT vs. JAAA — Ранг доходности на риск
CRDT
JAAA
Сравнение CRDT c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 2.75 | -3.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 3.53 | -4.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.90 | -1.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.45 | -4.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 24.01 | -25.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 2.75 | -3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.69 | -2.30 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и JAAA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и JAAA
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и JAAA
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -2.64% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -1.46% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -0.03% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -0.26% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 0.21% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и JAAA
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 0.41% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 0.68% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 1.81% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 1.69% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 1.67% | +4.99% |