Сравнение CRDT с HIGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH).
CRDT и HIGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и HIGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 3.11% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -2.84%.
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и HIGH
CRDT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Доходность на риск
CRDT vs. HIGH — Ранг доходности на риск
CRDT
HIGH
Сравнение CRDT c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 0.26 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 0.63 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.08 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.52 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 0.86 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.26 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и HIGH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и HIGH
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности HIGH в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и HIGH
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, примерно равная максимальной просадке HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и HIGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -9.50% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -9.50% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -9.41% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.08% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 5.74% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и HIGH
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 0.57% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 5.33% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 16.32% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 9.74% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 9.74% | -3.08% |