Сравнение CRDT с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
CRDT и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и CTA
CRDT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
CRDT vs. CTA — Ранг доходности на риск
CRDT
CTA
Сравнение CRDT c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 0.20 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 0.36 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.35 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 0.61 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.20 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.64 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и CTA составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и CTA
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности CTA в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и CTA
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -18.07% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -10.68% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -3.92% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -5.74% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 6.16% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и CTA
Текущая волатильность для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) составляет 5.06%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что CRDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 8.27% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 12.98% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 16.24% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 15.63% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 15.63% | -8.97% |