Сравнение CRDT с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
CRDT и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и CGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 0.24% | 7.52% | 7.24% | 7.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью 0.24%.
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и CGMS
CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Доходность на риск
CRDT vs. CGMS — Ранг доходности на риск
CRDT
CGMS
Сравнение CRDT c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 1.36 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 1.89 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.70 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 7.40 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 1.36 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.65 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и CGMS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и CGMS
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности CGMS в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.92% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и CGMS
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и CGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -4.08% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -3.09% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -0.95% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -0.69% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 0.84% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и CGMS
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 1.96% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 2.49% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 4.45% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 5.19% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 5.19% | +1.47% |