PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDSX с VISTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDSX с VISTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).

CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDSX и VISTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDSX и VISTX

2026 (YTD)2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		-0.06%5.51%4.81%5.02%-2.53%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		0.32%5.68%5.56%4.98%-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, CRDSX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%.

CRDSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

VISTX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.33%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CRQSXCRDSX с CMUVXCRDSX с CMMVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CMNVXCRDSX с CRNSXCRDSX с DFEQX
Часто сравнивают с VISTX:
VISTX с FZOMXVISTX с GLIFXVISTX с VCITVISTX с VFIDXVISTX с BSVVISTX с DHEIXVISTX с TSDLX

Сравнение комиссий CRDSX и VISTX

CRDSX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.

CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

CRDSX vs. VISTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VISTX
Ранг доходности на риск VISTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISTX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDSX c VISTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDSXVISTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

3.00

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

4.71

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.68

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

5.15

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.19

20.61

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDSX vs. VISTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDSX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISTX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDSX и VISTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDSXVISTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.00

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.70

-0.23

Корреляция

Корреляция между CRDSX и VISTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDSX и VISTX

Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности VISTX в 4.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		3.95%4.32%4.38%3.50%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		4.10%4.53%5.03%3.91%1.76%1.85%2.33%2.72%2.32%1.78%1.51%

Просадки

Сравнение просадок CRDSX и VISTX

Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и VISTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDSXVISTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-5.64%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-0.86%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.56%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.69%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.22%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDSX и VISTX

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDSXVISTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.45%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

0.85%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

1.45%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

1.85%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

1.47%

+0.58%