Сравнение CRDOX с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDOX и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDOX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDOX Six Circles Credit Opportunities Fund | -1.45% | 7.48% | 8.69% | 8.06% | -10.62% | 2.66% | 1.71% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDOX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%.
CRDOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- —
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDOX и PRFRX
CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
CRDOX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
CRDOX
PRFRX
Сравнение CRDOX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDOX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 3.59 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 7.18 | -4.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.36 | -0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 5.93 | -4.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 28.58 | -20.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDOX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 3.59 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 2.49 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.43 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между CRDOX и PRFRX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDOX и PRFRX
Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDOX Six Circles Credit Opportunities Fund | 6.34% | 5.18% | 6.96% | 6.86% | 5.82% | 2.73% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок CRDOX и PRFRX
Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDOX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.92% | -20.05% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -1.96% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -5.94% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.53% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -0.69% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.43% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDOX и PRFRX
Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDOX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.71% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 2.11% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 3.33% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 2.90% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 3.92% | +0.12% |