PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с MFHVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с MFHVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. MFHVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и MFHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и MFHVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		-1.11%4.56%9.72%14.09%-12.06%10.53%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у MFHVX с доходностью -1.11%.

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

MFHVX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.97%
1 год
3.63%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Mesirow High Yield Fund

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX
Часто сравнивают с MFHVX:
MFHVX с AXSIXMFHVX с EQTIXMFHVX с PRFRXMFHVX с PHYSXMFHVX с PIAMXMFHVX с SPYMFHVX с FFRHX

Сравнение комиссий CRDOX и MFHVX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MFHVX в 1.43%.

MFHVX
Mesirow High Yield Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

CRDOX vs. MFHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MFHVX
Ранг доходности на риск MFHVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c MFHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXMFHVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.94

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.27

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.93

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

2.85

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. MFHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа MFHVX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и MFHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXMFHVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.94

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.11

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.22

-0.50

Корреляция

Корреляция между CRDOX и MFHVX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и MFHVX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности MFHVX в 8.89%

TTM20252024202320222021202020192018
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		8.89%9.41%8.98%9.66%8.95%8.44%7.30%8.61%0.04%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и MFHVX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки MFHVX в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и MFHVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXMFHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-20.95%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.61%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-13.54%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.80%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.14%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.18%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и MFHVX

Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX) имеют волатильность 1.44% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXMFHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.48%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.26%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

4.01%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

3.45%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

4.46%

-0.42%