PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью -1.26%.

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий CRDOX и FHYSX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

CRDOX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.71

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.43

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.73

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

11.03

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.71

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.86

-0.14

Корреляция

Корреляция между CRDOX и FHYSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и FHYSX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и FHYSX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-21.45%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.50%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-16.93%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.77%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.61%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.62%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и FHYSX

Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеют волатильность 1.44% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.38%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.43%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

3.79%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

5.20%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

5.77%

-1.73%