PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с CUTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и CUTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

CUTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с PRTBXCUTAX с SADIXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий CRDOX и CUTAX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

CRDOX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

3.33

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

5.65

-2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

2.40

-0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

7.51

-5.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

37.23

-29.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа CUTAX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.33

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

2.04

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.77

-1.06

Корреляция

Корреляция между CRDOX и CUTAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и CUTAX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM2025202420232022202120202019
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и CUTAX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-1.79%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-0.40%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-1.79%

-14.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.40%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-0.22%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.08%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и CUTAX

Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.38%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

0.63%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

0.89%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

1.03%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

0.93%

+3.11%