Сравнение CRDO с IBKR
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, CRDO returned 142.90%/yr vs 67.33%/yr for IBKR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и IBKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 74.31%, что значительно выше, чем у IBKR с доходностью 41.50%.
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 32.45%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 237.38%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBKR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 41.85%
- 1 год
- 78.02%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- 26.54%
Сравнение доходности по годам CRDO и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.50% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | 10.28% |
Correlation
The correlation between CRDO and IBKR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
CRDO:
$48.33B
IBKR:
$40.72B
CRDO:
$2.50
IBKR:
$3.76
CRDO:
100.50
IBKR:
24.18
CRDO:
0.09
IBKR:
0.83
CRDO:
35.55
IBKR:
4.66
CRDO:
23.42
IBKR:
1.92
CRDO:
$1.34B
IBKR:
$8.69B
CRDO:
$908.35M
IBKR:
$7.75B
CRDO:
$463.79M
IBKR:
$7.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. IBKR — Ранг доходности на риск
CRDO
IBKR
Сравнение CRDO c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 4.20 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 10.65 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и IBKR
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, примерно равная максимальной просадке IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -63.66% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -18.70% | -34.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -38.66% | -22.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | 0.00% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -24.85% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 7.35% | +14.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и IBKR
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 11.31% | +17.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.16% | 27.82% | +37.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.70% | 37.67% | +48.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 34.50% | +47.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 33.37% | +48.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и IBKR
CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRDO and IBKR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.41%) compared to IBKR (11.31%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs IBKR's -63.66%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор