Сравнение CRDO с FUTU
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while FUTU operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, CRDO returned 142.90%/yr vs 34.68%/yr for FUTU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и FUTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 74.31%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -39.65%.
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 32.45%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 237.38%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -31.67%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -42.20%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDO и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
FUTU Futu Holdings Limited | -39.65% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | 2.16% |
Correlation
The correlation between CRDO and FUTU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CRDO:
$48.33B
FUTU:
$13.82B
CRDO:
$2.50
FUTU:
HK$71.05
CRDO:
100.50
FUTU:
10.76
CRDO:
0.09
FUTU:
0.22
CRDO:
35.55
FUTU:
4.50
CRDO:
23.42
FUTU:
2.63
CRDO:
$1.34B
FUTU:
HK$24.01B
CRDO:
$908.35M
FUTU:
HK$21.07B
CRDO:
$463.79M
FUTU:
HK$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. FUTU — Ранг доходности на риск
CRDO
FUTU
Сравнение CRDO c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.02 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | -0.24 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | -0.64 | +11.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и FUTU
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и FUTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -87.23% | +25.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -54.18% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -54.18% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -50.21% | +44.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -47.53% | +28.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 20.61% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и FUTU
Текущая волатильность для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) составляет 28.41%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 39.14%. Это указывает на то, что CRDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 39.14% | -10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.16% | 51.00% | +14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.70% | 63.08% | +22.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 72.75% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 75.16% | +6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и FUTU
CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и FUTU
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and FUTU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (39.14%) compared to CRDO (28.41%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs FUTU's -87.23%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и FUTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор