Сравнение CRDO с DHS
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) is a stock, while DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Over the past 3 years, CRDO returned 138.76%/yr vs 17.04%/yr for DHS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 51.16%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 11.10%.
CRDO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 51.16%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 184.46%
- 3 года*
- 138.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам CRDO и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 51.16% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 14.25% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 11.10% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 6.18% |
Correlation
The correlation between CRDO and DHS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between CRDO and DHS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. DHS — Ранг доходности на риск
CRDO
DHS
Сравнение CRDO c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDO | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.64 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 13.37 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDO | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.41 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок CRDO и DHS
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -67.25% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -6.30% | -47.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -11.87% | -49.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -1.52% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.48% | -9.55% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 1.71% | +20.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и DHS
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.14% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.14% | 3.05% | +25.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.18% | 7.36% | +56.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.82% | 10.06% | +74.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.37% | 13.90% | +67.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.37% | 16.08% | +65.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и DHS
CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.32% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
CRDO and DHS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.14%) compared to DHS (3.05%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs DHS's -67.25%.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор