Сравнение CRDBX с UPAAX
CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRDBX charges 1.24%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности CRDBX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRDBX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 18.60%
- С начала года
- 21.12%
- 1 год
- 33.54%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
UPAAX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDBX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRDBX Potomac Defensive Bull Fund | 3.94% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -8.12% |
Correlation
The correlation between CRDBX and UPAAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDBX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
CRDBX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRDBX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDBX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDBX и UPAAX
Максимальная просадка CRDBX за все время составила -28.12%, что больше максимальной просадки UPAAX в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDBX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.12% | -11.54% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -11.54% | +10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -7.23% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDBX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDBX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 29.32% | -13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 29.32% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 29.32% | -8.94% |
Сравнение комиссий CRDBX и UPAAX
CRDBX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDBX и UPAAX
Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDBX Potomac Defensive Bull Fund | 12.68% | 15.36% | 12.58% | 9.91% | 0.18% | 25.05% | 1.65% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRDBX and UPAAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRDBX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор