Сравнение CRDBX с UPAAX
CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CRDBX charges 1.24%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности CRDBX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRDBX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- —
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDBX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRDBX Potomac Defensive Bull Fund | -0.24% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
Correlation
The correlation between CRDBX and UPAAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDBX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
CRDBX
UPAAX
Сравнение CRDBX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDBX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDBX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 23.09 | -22.01 |
Просадки
Сравнение просадок CRDBX и UPAAX
Максимальная просадка CRDBX за все время составила -28.12%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDBX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.12% | -0.95% | -27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.95% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -0.30% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDBX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDBX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 24.99% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 24.99% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 24.99% | -4.63% |
Сравнение комиссий CRDBX и UPAAX
CRDBX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDBX и UPAAX
Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDBX Potomac Defensive Bull Fund | 13.09% | 15.36% | 12.58% | 9.91% | 0.18% | 25.05% | 1.65% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRDBX and UPAAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRDBX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор