PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDBX с TFAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRDBX с TFAQX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) and TFAQX (TFA Quantitative Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, CRDBX returned 15.31%/yr vs 7.42%/yr for TFAQX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRDBX charges 1.24%/yr vs 1.98%/yr for TFAQX.

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и TFAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDBX показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у TFAQX с доходностью 6.73%.

CRDBX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.30%
С начала года
16.81%
6 месяцев
14.40%
1 год
37.68%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.31%
10 лет*
—

TFAQX

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.31%
С начала года
6.73%
6 месяцев
4.73%
1 год
20.43%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDBX и TFAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		16.81%25.36%19.91%18.44%-8.21%28.08%24.03%
TFAQX
TFA Quantitative Fund		6.73%11.41%22.12%23.25%-25.11%10.88%17.25%

Correlation

The correlation between CRDBX and TFAQX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.60

The correlation between CRDBX and TFAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Potomac Defensive Bull Fund

TFA Quantitative Fund

Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с SFLRCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS
Часто сравнивают с TFAQX:
TFAQX с PAUIXTFAQX с HFSAXTFAQX с TFAFXTFAQX с ABRYXTFAQX с TFAZXTFAQX с MOJOXTFAQX с ABRZX

Доходность на риск

CRDBX vs. TFAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TFAQX
Ранг доходности на риск TFAQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAQX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAQX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAQX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAQX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDBX c TFAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRDBXTFAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.26

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.71

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.23

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

1.60

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

5.40

+11.55

CRDBX vs. TFAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDBX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа TFAQX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDBX и TFAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и TFAQX

Максимальная просадка CRDBX за все время составила -28.12%, примерно равная максимальной просадке TFAQX в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и TFAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDBXTFAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.12%

-27.78%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-12.85%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-21.59%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.12%

-27.78%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-3.45%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-8.43%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.79%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и TFAQX

Текущая волатильность для Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) составляет 6.58%, в то время как у TFA Quantitative Fund (TFAQX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDBXTFAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.55%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

12.70%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

16.40%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

17.66%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

17.45%

+2.97%

Сравнение комиссий CRDBX и TFAQX

CRDBX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии TFAQX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и TFAQX

Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности TFAQX в 9.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		13.15%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%
TFAQX
TFA Quantitative Fund		9.52%10.16%0.00%0.03%5.06%20.52%4.62%

Часто задаваемые вопросы

CRDBX and TFAQX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFAQX has higher volatility (7.55%) compared to CRDBX (6.58%). In terms of maximum drawdown, CRDBX dropped -28.12% vs TFAQX's -27.78%.

CRDBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDBX и TFAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор