Сравнение CRDBX с TFAQX
CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) and TFAQX (TFA Quantitative Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, CRDBX returned 15.60%/yr vs 8.20%/yr for TFAQX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRDBX charges 1.24%/yr vs 1.98%/yr for TFAQX.
Доходность
Сравнение доходности CRDBX и TFAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDBX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у TFAQX с доходностью 10.10%.
CRDBX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- —
TFAQX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDBX и TFAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDBX Potomac Defensive Bull Fund | 17.37% | 25.36% | 19.91% | 18.44% | -8.21% | 28.08% | 24.03% |
TFAQX TFA Quantitative Fund | 10.10% | 11.41% | 22.12% | 23.25% | -25.11% | 10.88% | 16.79% |
Correlation
The correlation between CRDBX and TFAQX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between CRDBX and TFAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDBX vs. TFAQX — Ранг доходности на риск
CRDBX
TFAQX
Сравнение CRDBX c TFAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDBX | TFAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.32 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 2.11 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.99 | 7.25 | +11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDBX | TFAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 1.81 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.61 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CRDBX и TFAQX
Максимальная просадка CRDBX за все время составила -28.12%, примерно равная максимальной просадке TFAQX в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и TFAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDBX | TFAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.12% | -27.78% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -12.85% | +5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.77% | -21.59% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.12% | -27.78% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.32% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -8.49% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.72% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDBX и TFAQX
Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с TFA Quantitative Fund (TFAQX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDBX | TFAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.93% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 11.01% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 14.96% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 17.39% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 17.29% | +3.07% |
Сравнение комиссий CRDBX и TFAQX
CRDBX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии TFAQX в 1.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDBX и TFAQX
Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности TFAQX в 9.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDBX Potomac Defensive Bull Fund | 13.09% | 15.36% | 12.58% | 9.91% | 0.18% | 25.05% | 1.65% |
TFAQX TFA Quantitative Fund | 9.23% | 10.16% | 0.00% | 0.03% | 5.06% | 20.52% | 4.62% |
Часто задаваемые вопросы
CRDBX and TFAQX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDBX has higher volatility (4.31%) compared to TFAQX (3.93%). In terms of maximum drawdown, CRDBX dropped -28.12% vs TFAQX's -27.78%.
CRDBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDBX и TFAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор