PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDBX с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDBX с GIPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).

CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDBX и GIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-1.09%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.11%

Доходность по периодам

С начала года, CRDBX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -1.09%.

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—

GIPIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.14%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с HTUS
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с SAPEXGIPIX с IDVO

Сравнение комиссий CRDBX и GIPIX

CRDBX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.

CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

CRDBX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDBX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDBXGIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.29

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.82

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.27

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.17

1.23

+3.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.62

5.36

+11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDBX vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDBX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа GIPIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDBX и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDBXGIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.29

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.50

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.64

-0.63

Корреляция

Корреляция между CRDBX и GIPIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и GIPIX

Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности GIPIX в 5.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.87%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и GIPIX

Максимальная просадка CRDBX за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и GIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDBXGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-29.46%

-67.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.33%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.00%

-20.65%

-76.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.71%

-4.20%

-91.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-3.70%

-21.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.64%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и GIPIX

Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDBXGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.36%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

4.96%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

8.18%

+12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,635.86%

7.96%

+1,627.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,525.82%

8.07%

+1,517.75%