PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDBX с COTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDBX с COTZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).

CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDBX и COTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.58%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, CRDBX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.58%.

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—

COTZX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.29%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Columbia Thermostat Fund

Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS
Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG

Сравнение комиссий CRDBX и COTZX

CRDBX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.

CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

CRDBX vs. COTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDBX c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDBXCOTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.49

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

2.39

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.37

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.17

2.41

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.62

12.35

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDBX vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDBX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COTZX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDBX и COTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDBXCOTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.58

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.63

-0.62

Корреляция

Корреляция между CRDBX и COTZX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и COTZX

Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности COTZX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.42%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и COTZX

Максимальная просадка CRDBX за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и COTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDBXCOTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-47.48%

-49.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-5.40%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.00%

-17.80%

-79.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.71%

-2.62%

-93.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-3.49%

-22.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.05%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и COTZX

Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDBXCOTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.55%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

3.61%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

8.58%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,635.86%

7.30%

+1,628.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,525.82%

7.36%

+1,518.46%