PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDBX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRDBX с BSCMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) and BSCMX (Brandes Small Cap Value Fund) are both mutual funds - CRDBX is a Tactical Allocation fund managed by Potomac Fund Management Inc., while BSCMX is a Small Cap Value Equities fund managed by Brandes. Over the past 5 years, CRDBX returned 15.60%/yr vs 15.20%/yr for BSCMX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CRDBX charges 1.24%/yr vs 0.91%/yr for BSCMX.

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDBX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у BSCMX с доходностью 14.47%.

CRDBX

1 день
-1.19%
1 месяц
4.27%
С начала года
17.37%
6 месяцев
16.82%
1 год
41.09%
3 года*
19.49%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—

BSCMX

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.47%
6 месяцев
16.11%
1 год
40.15%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDBX и BSCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		17.37%25.36%19.91%18.44%-8.21%28.08%24.03%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		14.47%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%31.70%

Correlation

The correlation between CRDBX and BSCMX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Potomac Defensive Bull Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с VOOCRDBX с SPYCRDBX с SFLRCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с WFGGXBSCMX с SMLVBSCMX с QSMLXBSCMX с FGRIXBSCMX с SPY

Доходность на риск

CRDBX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDBX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDBXBSCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.34

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
3.36

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.39

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

4.20

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.99

14.24

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDBX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDBX на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCMX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDBX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDBXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.34

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.69

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и BSCMX

Максимальная просадка CRDBX за все время составила -28.12%, что меньше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и BSCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDBXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.12%

-38.12%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.65%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-22.34%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.12%

-22.34%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-2.30%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-6.03%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.84%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и BSCMX

Текущая волатильность для Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) составляет 4.31%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDBXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.58%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

11.68%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

17.38%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

17.90%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

20.60%

-0.24%

Сравнение комиссий CRDBX и BSCMX

CRDBX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и BSCMX

Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности BSCMX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		3.97%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		13.09%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRDBX and BSCMX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCMX has higher volatility (4.58%) compared to CRDBX (4.31%). In terms of maximum drawdown, CRDBX dropped -28.12% vs BSCMX's -38.12%.

CRDBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDBX и BSCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор