PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDBX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDBX с ^GSPC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) is Tactical Allocation fund managed by Potomac Fund Management Inc., while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDBX показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.

CRDBX

1 день
0.06%
1 месяц
4.33%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.44%
1 год
41.17%
3 года*
19.62%
5 лет*
15.61%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDBX и ^GSPC

2026 (YTD)2025
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		17.44%20.21%
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%14.08%

Correlation

The correlation between CRDBX and ^GSPC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.71

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Potomac Defensive Bull Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с SFLRCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

CRDBX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDBX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDBX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDBX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDBX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.91

-0.83

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и ^GSPC

Максимальная просадка CRDBX за все время составила -28.12%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDBX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.12%

-9.10%

-19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-2.97%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-1.13%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDBX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

12.19%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

12.19%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

12.19%

+8.16%

Часто задаваемые вопросы

CRDBX and ^GSPC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDBX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор