PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDBX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDBX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и S&P 500 Index (^GSPC).

CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDBX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%20.55%

Доходность по периодам

С начала года, CRDBX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Defensive Bull Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CRDBX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDBX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDBX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.92

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.41

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.21

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.17

1.41

+3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.62

6.61

+10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDBX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDBX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDBX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDBX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.92

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.61

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.46

-0.45

Корреляция

Корреляция между CRDBX и ^GSPC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и ^GSPC

Максимальная просадка CRDBX за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDBX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-56.78%

-40.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-12.14%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.00%

-25.43%

-71.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.71%

-5.78%

-89.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-10.75%

-14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.60%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и ^GSPC

Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.18% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDBX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.37%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

9.55%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

18.33%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,635.86%

16.90%

+1,618.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,525.82%

18.05%

+1,507.77%