PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRCT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRCT с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cricut, Inc. (CRCT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CRCT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cricut, Inc. (CRCT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRCT и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
CRCT
Cricut, Inc.		-17.53%7.53%-6.79%-20.13%-58.04%24.10%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, CRCT показывает доходность -17.53%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

CRCT

1 день
2.56%
1 месяц
-7.41%
С начала года
-17.53%
6 месяцев
-35.41%
1 год
-13.17%
3 года*
-16.32%
5 лет*
-21.09%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cricut, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CRCT:
CRCT с SPYCRCT с OSS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

CRCT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRCT
Ранг доходности на риск CRCT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRCT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRCT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRCT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRCT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRCT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRCT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cricut, Inc. (CRCT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRCTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

1.04

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.62

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.93

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

7.00

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRCT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRCT на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRCT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRCTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.04

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.59

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.38

-0.66

Корреляция

Корреляция между CRCT и QQQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRCT и QQQ

Дивидендная доходность CRCT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.75%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRCT
Cricut, Inc.		23.75%27.27%7.02%20.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CRCT и QQQ

Максимальная просадка CRCT за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCT и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CRCTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.89%

-82.97%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.20%

-11.96%

-32.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.89%

-35.12%

-52.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.63%

-7.75%

-77.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.47%

-32.98%

-37.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.07%

3.48%

+19.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CRCT и QQQ

Cricut, Inc. (CRCT) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что CRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRCTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

6.38%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.75%

12.82%

+13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.11%

22.69%

+27.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.84%

22.37%

+44.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.78%

22.24%

+44.54%