Сравнение CRCT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cricut, Inc. (CRCT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CRCT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRCT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | -19.59% | 7.53% | -6.79% | -20.13% | -58.04% | 24.10% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 23.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CRCT показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
CRCT
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -19.59%
- 6 месяцев
- -37.12%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -17.38%
- 5 лет*
- -21.49%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCT vs. SPY — Ранг доходности на риск
CRCT
SPY
Сравнение CRCT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cricut, Inc. (CRCT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRCT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.96 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.49 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.53 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 7.27 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.96 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.70 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.56 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между CRCT и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCT и SPY
Дивидендная доходность CRCT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.36%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | 24.36% | 27.27% | 7.02% | 20.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CRCT и SPY
Максимальная просадка CRCT за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRCT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -55.19% | -32.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.20% | -12.05% | -32.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.89% | -24.50% | -63.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.99% | -5.53% | -80.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.46% | -9.09% | -61.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.93% | 2.54% | +20.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCT и SPY
Cricut, Inc. (CRCT) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRCT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.86% | 5.35% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.61% | 9.50% | +17.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.07% | 19.06% | +31.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.86% | 17.06% | +49.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.79% | 17.92% | +48.87% |